生意社:基差率分布监测(20210830)

2021-08-31 08:23:37 来源:生意社

生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。

生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
 
2021-08-30基差率在6个月内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -0.94%    
玉米 9.83%  
玉米淀粉 15.21%  
苯乙烯 0.18%  
乙二醇 4.01%    
铁矿石(澳) 21.64%    
冶金焦 7.04%  
鸡蛋 10.56%  
炼焦煤 12.79%  
LLDPE 1.58%    
生猪 -17.56%    
豆粕 5.20%  
棕榈油(期) 9.56%    
液化气 -8.62%    
PP(拉丝) 2.38%  
PVC 0.97%    
大豆油 5.26%    
皮棉 3.39%  
棉纱32S 4.52%    
玻璃 13.35%  
甲醇(期) -7.50%  
菜籽油 2.18%  
涤纶短纤 2.30%    
小麦 5.96%  
菜籽粕 6.75%  
油菜籽(期) -0.03%  
重质纯碱 -6.24%    
硅铁 -9.07%  
锰硅 -5.69%    
白糖 -3.47%  
PTA -0.58%    
尿素 5.59%    
动力煤 22.74%  
铜(长江有色) 0.61%  
铝(长江有色) -0.52%    
锌(长江有色) 3.04%    
铅(长江有色) 0.16%    
镍(长江有色) 1.31%    
锡(长江有色) 2.34%  
黄金 -0.02%    
白银 0.16%  
螺纹钢 -3.14%    
线材 -1.70%  
热轧板卷 3.43%  
不锈钢 5.34%    
燃料油 44.48%    
沥青 7.82%    
天然橡胶 -9.19%  
针叶木浆 2.94%    
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
 
2021-08-30基差率在1年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -0.94%    
玉米 9.83%  
玉米淀粉 15.21%  
苯乙烯 0.18%    
乙二醇 4.01%    
铁矿石(澳) 21.64%  
冶金焦 7.04%  
鸡蛋 10.56%  
炼焦煤 12.79%  
LLDPE 1.58%    
生猪 -17.56%    
豆粕 5.20%    
棕榈油(期) 9.56%    
液化气 -8.62%    
PP(拉丝) 2.38%    
PVC 0.97%    
大豆油 5.26%    
皮棉 3.39%  
棉纱32S 4.52%    
玻璃 13.35%  
甲醇(期) -7.50%    
菜籽油 2.18%  
涤纶短纤 2.30%  
小麦 5.96%  
菜籽粕 6.75%  
油菜籽(期) -0.03%  
重质纯碱 -6.24%    
硅铁 -9.07%    
锰硅 -5.69%    
白糖 -3.47%  
PTA -0.58%    
尿素 5.59%    
动力煤 22.74%  
铜(长江有色) 0.61%    
铝(长江有色) -0.52%  
锌(长江有色) 3.04%    
铅(长江有色) 0.16%    
镍(长江有色) 1.31%    
锡(长江有色) 2.34%  
黄金 -0.02%    
白银 0.16%  
螺纹钢 -3.14%    
线材 -1.70%    
热轧板卷 3.43%    
不锈钢 5.34%    
燃料油 44.48%  
沥青 7.82%  
天然橡胶 -9.19%  
针叶木浆 2.94%    
 
2021-08-30基差率在3年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -0.94%    
玉米 9.83%  
玉米淀粉 15.21%  
苯乙烯 0.18%    
乙二醇 4.01%    
铁矿石(澳) 21.64%  
冶金焦 7.04%  
鸡蛋 10.56%    
炼焦煤 12.79%    
LLDPE 1.58%    
生猪 -17.56%    
豆粕 5.20%    
棕榈油(期) 9.56%  
液化气 -8.62%    
PP(拉丝) 2.38%    
PVC 0.97%    
大豆油 5.26%    
皮棉 3.39%    
棉纱32S 4.52%    
玻璃 13.35%  
甲醇(期) -7.50%    
菜籽油 2.18%    
涤纶短纤 2.30%  
小麦 5.96%    
菜籽粕 6.75%  
油菜籽(期) -0.03%    
重质纯碱 -6.24%    
硅铁 -9.07%  
锰硅 -5.69%  
白糖 -3.47%  
PTA -0.58%    
尿素 5.59%    
动力煤 22.74%  
铜(长江有色) 0.61%    
铝(长江有色) -0.52%    
锌(长江有色) 3.04%    
铅(长江有色) 0.16%    
镍(长江有色) 1.31%    
锡(长江有色) 2.34%    
黄金 -0.02%  
白银 0.16%  
螺纹钢 -3.14%  
线材 -1.70%    
热轧板卷 3.43%    
不锈钢 5.34%    
燃料油 44.48%    
沥青 7.82%    
天然橡胶 -9.19%  
针叶木浆 2.94%    
 
2021-08-30基差率在5年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -0.94%    
玉米 9.83%  
玉米淀粉 15.21%  
苯乙烯 0.18%    
乙二醇 4.01%    
铁矿石(澳) 21.64%  
冶金焦 7.04%  
鸡蛋 10.56%    
炼焦煤 12.79%    
LLDPE 1.58%    
生猪 -17.56%    
豆粕 5.20%    
棕榈油(期) 9.56%  
液化气 -8.62%    
PP(拉丝) 2.38%    
PVC 0.97%    
大豆油 5.26%    
皮棉 3.39%    
棉纱32S 4.52%    
玻璃 13.35%  
甲醇(期) -7.50%    
菜籽油 2.18%    
涤纶短纤 2.30%  
小麦 5.96%    
菜籽粕 6.75%  
油菜籽(期) -0.03%    
重质纯碱 -6.24%    
硅铁 -9.07%  
锰硅 -5.69%  
白糖 -3.47%  
PTA -0.58%    
尿素 5.59%    
动力煤 22.74%  
铜(长江有色) 0.61%    
铝(长江有色) -0.52%    
锌(长江有色) 3.04%    
铅(长江有色) 0.16%    
镍(长江有色) 1.31%    
锡(长江有色) 2.34%  
黄金 -0.02%  
白银 0.16%  
螺纹钢 -3.14%  
线材 -1.70%    
热轧板卷 3.43%    
不锈钢 5.34%    
燃料油 44.48%    
沥青 7.82%    
天然橡胶 -9.19%    
针叶木浆 2.94%    

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